投資論

1ヶ月の中で、S&P500が一番安いのはいつか?

S&P500を積み立てている中で、1ヶ月の中で一番安い日はいつなんだろうと思ったことはありませんか。そこで、今回は、その点について過去のデータから考えてみました。

要約

過去100年のデータからS&P500は17日まで上昇局面にあり、その後、27日まで下落局面にある。つまり、積立日は27日が適切!!

S&P500が1番安いのはいつか

S&P500とは

S&P500は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出しているアメリカの代表的な株価指数で、ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数です。つまり、簡単に言えば、アメリカの上位500社に分散投資する指数ということです。

指数の推移

S&P500は過去100年間堅調に伸び続けている指数です。

株価は複利で伸びるので、直近の伸びがすごいように見えますね。こんな時は、対数グラフに直して見てあげる必要があります。それが、以下のグラフです。

これをみると、S&P500は100年にわたって、一貫して右肩上がりであることがわかります。過去100年の平均年利は7.7%です。ただ、そんな右肩上がりのグラフの中でも、1ヶ月の中で高い日、安い日があるはず。そこで、今回はS&P500について1ヶ月の中で最も安い日について調べてみました。

S&P500のデータ解析実施内容

①まずは、S&P500のデータを収集しました。詳細は以下の通りです。

1927年12月30日~2020年12月18日までのすべての証券取引所の営業日 全23354日分のS&P500の指数値を収集

②23353日分の前日比(%)を算出

③23353日分の前日比(%)を1~31日に振り分け

④それぞれ1~31日までの前日比の平均値を出す

それが上図の結果です!なんとなく、傾向がありそうですね。具体的には、月の下旬から上旬にかけて株価が上昇し、中旬で株価が停滞するといった傾向が見て取れます。この前日比の値動きから、日々の指数変動に落とし込み、シミュレーションしたのが以下の図です。

これをみると、1ヶ月の中で、17日まで株価は上昇し続け、その後27日にかけて、少しずつ株価が低下し、また、27日を超えてから、翌月の17日まで上昇局面に入ることがわかります。

結論

上図から、1ヶ月の中で、一番株価が安いのは1日と言えます。これは、S&P500が上昇し続けてきた指数なので、一番若い日が一番株価が低いというのは理解出来ますね。一方で、上図でみたように、株価は17日まで上昇局面となり、その後27日まで下降局面となることがわかりましたこのことからも、局面の変曲点である、27日に積み立てるのが最も適切ではないかと思いました!(これは、1ヶ月の中でもっとも安い日は1日だけど、1日は上昇局面に途中で、その上昇局面が始まるのは、前月の27日からと言い換えることが出来ますね)

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